أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في سعر صرف الدينار العراقي للمدة (2003-2020)
The Effect of Some Macroeconomic Variables on the Exchange Rate of the Iraqi Dinar for the Period (2003-2020)
- الباحث
- مهند عمران موسى الصادق
- المشرف
- عصام محمد عبد الرضا
- الجامعة
- جامعة بابل
- الكلية / القسم
- الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية
- الشهادة
- ماجستير
- السنة
- 2022
- لغة الرسالة
- عربي
- الكلمات المفتاحية
- المتغيرات الاقتصادية الكلية;سعر الصرف;الدينار العراقي;انموذج ARDL
الملخص
تناول البحث قيـاس وتحليـل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في سعر صرف الدينار العراقي للمدة (2003-2020). ان دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها في سعر الصرف مسألة مهمة جداً في ظل اقتصاد يسعى الى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي فضلا عن تحقيق الاستقرار في اسعار صرف العملة المحلية، واعتمد البحث على أسلوب المزج بين المنهجين الوصفي التحليلي العام والمنهج الكمي ،باستعمال الأساليب القياسية في التقدير والاعتماد على مجموعة من المصادر العلمية والبيانات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولتحليل الأنموذج القياسي استخدمنا انموذج (ARDL ) لتقدير معلمات الأجلين القصير والطويل ومعلمة تصحيح الخطأ من خلال استخدام البرنامج (Eviews12). و اظهرت نتائج الجانب القياسي وجود علاقة قصيرة وطويلة الامد . وكان معامل الخطأ معنوياً مما يدل على ان الانموذج اذا تعرض الى صدمة سيرجع الى حالة التوازن خلال (4) سنوات ونصف . كما ان الانموذج الطويل الامد ذو معنوية عالية ومنسجم مع ما تفترضه النظرية الاقتصادية. اما اهم النتائج هي التأثير الكبير للمتغيرات الاقتصادية الكلية على سعر الصرف وخصوصاً كل من ( معدل الفائدة ، الصادرات ، والتضخم ).
Abstract
The study dealt with measuring and analyzing the impact of macroeconomic variables on the Iraqi dinar exchange rate for the period (2003-2020), that the study of macroeconomic variables and their impact on the exchange rate is a very important issue in light of an economy that seeks to achieve internal and external balance as well as to achieve stability in currency exchange rates The research adopted the method of blending the general analytical descriptive approaches and the quantitative approach, using standard methods in estimating and relying on a group of scientific sources and data issued by the relevant and estimating authorities. While using the program (Eviews12) . The results of the standard side showed a short and long-term relationship. The coefficient of error was significant and indicates that if the model is subjected to a shock, it will return to the equilibrium state within (4) and a half years. The long-term model is highly significant and consistent with what the economic theory assumes. The most important results are the significant impact of macroeconomic variables on the exchange rate, especially (interest rate, exports, and inflation) .
طلب نسخة من الملف
الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.