قياس الهشاشة المالية والتعافي المالي - دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العربية

الباحث

فريق محمود سعيد الرملي

المشرف

ميادة صلاح الدين تاج الدين

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الهشاشة المالية ; التعافي المالي ; المصارف العربية ; الاستقرار المالي

هدفت الدراسة الى اختبار العلاقة السببية بين الهشاشة المالية والتعافي المالي في المصارف العربية عينة الدراسة؛ وشملت الحدود الزمانية للدراسة (10) سنوات للمدة من 2011 - 2020< وتم اختيار ثلاث دول عربية (العراق، الأردن، الإمارات)، لكل دولة )10( مصارف. استخدمت سببية (Granger) للأجل القصير وسببية (Toda - Yamamoto) للأجل الطويل لقياس وتحليل العلاقة السببية بين الهشاشة المالية والتعافي المالي مع تحديد اتجاه هذه العلاقة، فضلاً عن إجراء تحليل الانحدار لتوضيح أثر الهشاشة المالية في مؤشرات التعافي المالي، وتم اعتماد مؤشر (Z-score) ليمثل الهشاشة المالية وهو المتغير المستقلء واختيار عدد من المؤشرات للتعافي المالي والمتمثلة ب (نسبة الرصيد النقدي، معدل العائد على الودائع، ملاءة رأس المال للقروض والتسليفات، ملاءة رأس المال لمجموع الودائع). وقد خلصت نتائج التحليل أن )%60( من المصارف التجارية عينة الدراسة هشة ماليا كونها أقل من المعدل العام وفق مؤشر Lain ، (Z-score) )%40( أقل هشاشة وتتمتع بصحة Alle أفضلء كما أظهرت سببية (Granger) وسببية (Toda — Yamamoto) أن هناك علاقة سببية وقد تكون باتجاه واحد أو في اتجاهين؛ وأظهرت نتائج تحليل الانحدار gh جميع العلاقات ذات دلالة معنوية ويمكن أن تكون هذه العلاقات طردية أو عكسية. فالطردية تعني أي زيادة في الهشاشة المالية تؤدي إلى زيادة مقابلة في مؤشرات التعافي المالي وهو دليل على أن هناك تحسن في مؤشرات التعافي المالي . وقد تكون العلاقة عكسية يعني أن استجابة المصارف للتعافي كانت قليلة ودليل ذلك انخفاض مؤشرات التعافي المالي .

A The study aimed to test the causal relationship between financial fragility and financial recovery in Arab banks, the study sample. The problem of the research has crystalized in a number of questions: (are the Arab banks in the sample suffer from a financial fragility? Do the levels of financial fragility in the sample? Did the sample recorded a financial recovery? Is there a casual relation between the financial fragility and the financial recovery of the banks in question? Is there an impact of the financial fragility on the financial recovery in the sample? The temporal limits of the study included (10) years in accordance with a time series for the period 2011 until 2020. Three Arab countries were selected to represent the society of the study that represent (Iraq, Jordan and The United Arab Emirates). Ten banks from each country. Granger causality for the short-run and (Yoda-Yamamoto) causality for the long-run are used to measure and analyze the causal relation between the financial fragility and the financial recovery and determining the direction of this relation in addition to conducting the regression analysis to clarify the effect of the financial fragility on the indicators of the financial recovery. Moreover, (Z-score) was deended to represent the financial fragility, which is the independent variable. From the other hand, the study tested a number of indicators that represent the financial recovery. These indicators were represented by (the cash credit rate, interest rate on the deposits, the convenience of the capital to the loans and advanced payments and the convenience of the capital to the total deposits). The results shows that (60%) of the sample is financially fragile ,because it were under the normal level of (Z-score), while (40%) of banks are less fragile and enjoy a financial health. B The causality of Granger and Toda – Yamamoto, that there is a causal relationship and this relationship could be in one direction or in two directions. The regression analysis results demonstrated that all the relations were significant effect relations and they could be direct or reverse relationships; the direct relations means that any increase in the financial fragility results in an increase in the indicators of recovery. From the other hand, if the relation is inverse between financial fragility and financial recovery indicators, this means that the response of these banks to the recovery is weak and the evidence to that in the decrease of the financial recovery indicators.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب