قياس وتحليل أداء المحفظة الاستثمارية في سوق العراق للأوراق المالية
Measuring and Analyzing the Performance of the Investment Portfolio in the Iraq Stock Exchange
- الباحث
- خالد عفان خالد المعماري
- المشرف
- حلا سامي الياسين
- الجامعة
- جامعة الموصل
- الكلية / القسم
- كلية الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية
- الشهادة
- دبلوم عالي
- السنة
- 2022
- لغة الرسالة
- عربي
- الكلمات المفتاحية
- المحفظة الاستثمارية ; معامل بيتا ; سوق العراق للأوراق المالية ; تقييم الأداء
الملخص
يُعَدُ معامل بيتا أحد أكثر المؤشرات المستخدمة في الأسواق المالية all تستخدم لتقييم الأوراق المالية، لذلك سعت الدراسة إلى اختبار التنويع الساذج ومعاملات بيتا في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية، وهدفت الدراسة إلى بناء خمسة محافظ استثمارية محفظتين على التنويع الساذج وثلاث محافظ على معاملات بيتا all يتم بناؤها بالاستناد إلى الأسهم التي تمتلك أدنى معامل بيتا والأعلى ومحفظة تكون شاملة cag في حين تم بناء المحفظتين التي تسمى محافظ التنويع الساذج من الأسهمء وتم تقييم أداء كل المحافظ عبر مجموعة من مقاييس cl) وهي: ترينور وشارب. وشملت الدراسة عينة من الشركات المساهمة والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لعام )٠٠٠١( وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة وخرجت بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات، وكان من أبرزها وجود عوائد للمحافظ الساذجة من حيث معدل العائد. وكانت أبرز المقترحات ضرورة استخدام معاملات بيتا من المستثمرين والمحللين الماليين في سوق العراق للأوراق المالية في انتقاء الأسهم التي تشكل محافظهم الاستثمارية للأثر الملحوظ في زيادة متوسط العوائد السنوية فضلاً عن ارتفاع العوائد الإضافية مقارنة بعوائد مؤشر السوق.
Abstract
A The beta coefficient is one of the most important indicators used in the financial markets and used to evaluate securities, so the study sought to test naive diversification and beta transactions in evaluating the performance of investment portfolios, and the study aimed to build five investment portfolios, two on naive diversification and three on beta transactions, which are built Based on the stocks that have the lowest and highest beta coefficient and a portfolio that includes stocks, while the two portfolios called naive diversification portfolios were built from stocks, and the performance of all portfolios was evaluated through a set of measures, namely: Treynor and Sharpe. The study included a sample of joint stock companies listed on the Iraq Stock Exchange for the year (2020). The study concluded several results and came out with a set of conclusions and recommendations, the most prominent of which was the presence of returns for naive wallets in terms of the rate of return. The most prominent recommendations were the necessity of using beta transactions by investors and financial analysts in the Iraqi Stock Exchange in selecting the stocks that make up their investment portfolios for the noticeable effect in increasing the average annual returns as well as the increase in additional returns compared to the returns of the market index.
طلب نسخة من الملف
الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.